TiendaMX quiere corregir la ciudad de un solo cliente, sin tocar a los demás.
valor=Cambia el valor de esa columna, en las filas que el WHERE deje pasar
UPDATE clientes SET ciudad = 'CDMX', sin WHERE, le pone CDMX a TODOS los clientes de la tabla
Correr el mismo WHERE en un SELECT primero muestra exactamente qué filas se van a modificar, antes de arriesgar nada
Un UPDATE sin WHERE es de los errores más caros de SQL
No hay ninguna advertencia automática: la base ejecuta exactamente lo que se le pidió, y todas las filas es una instrucción tan válida como una sola fila.